因为资金很少，我只能选择做期权，并且是只能做买入看涨或买入看跌式期权。去年我就有这个想法，能不能用程序化专门做期权。让期权也能实现程序化。去年我的思路是用MY语言开发期权系统，MY语言版期权系统开发出来了，但实际效果较差。存在问题是，期权环境和期货环境不一样。如果是纯期权环境，一开始时检测不到信号，需要运行几天才能识别大一点的信号，这样容易错过行情。所以用MY语言专门开发期权短线系统基本上是一条死路，至少对于短线来说，基本上是行不通。 后来，我想出了一个办法，用期货信号跟随期权信号的原理。即期货上涨时，期权也基本上涨，期权下跌时，看跌期权也上涨。我就想：有没有一种语言可以实现期货和期权联动的功能？ 我百度了一下，发现用pyhon可以实现这个功能。所以我从2025年7月27日起开始学习python语言。目的是开发出期货-期权联动系统。开始我计划是1年内学会python，并开发出一套中短线结合的系统。 因为以前没有学过python，感觉很陌生，虽然很多人说，用AI可以自动开发出系统，但我试了几十上百次，完全用AI开发根本行不通，只能在你把整个框架搭建好后进行优化时还是很方便。 开始学用python ，我第一步是想尝试出怎么让系统随便检测出一个指定期权代码来，这个现在看起来很简单，但在8月15日前简直太难（在那之前我试了无数次方法，还问了优宽的客服，在优宽客服的指导下，我终于走出了很重要的一步，用pyghon检测出了第一个期权代码。这看起来可能微不足道，但在当时感觉没有这个功能，差点要放弃了，这是一个从0到1的过程，就这么反复地试把它试出来了。 后面的事情就是从1到100的过程。现在处于什么情况：我只能说可能处于从1到51的过程中。现在能用python把自已的策略思路写进代码中，但回测和调试发现很了很多问题。

上图就是多晶硅6月份至7月份的跑出的成绩600%收益。实际上多晶硅在2025年 跑出50%的涨幅，但这个系统跑出了600%的涨幅。如果把开仓品种换成期权，涨幅可以再增加5-10倍。 我想懂的人都懂，期货涨幅1%时，对应的期权涨幅10%-50%很正常。就以最低期货涨1%时，期权涨10%计算 上图那个如果换成买的是期权，收益至少6000% 。这个功能从理论上来说我已经实现了。 期货-期权联动系统的原理：交易系统指导–信号（期货）—执行开仓（期权）,实现了A射（期权） B导（期货信号） C系统预警（系统中未写进代码内基于程序信号更高一级的趋势分析） 这个系统框架出来了，但在测试时出现了几个大问题：1，历史回测时很正常，但我用模拟实盘上线测试时发现很多问题，开仓信号正常开仓，但出仓信号不正常，隔夜时时间检测、信号检测很多问题，等。 不过相信不久之后这些问题都能得到解决。我相信只要这个系统完全开发出来，一个月轻松实现100%收益不再是一件很困难的事情。 我预计今年年底前可以把这个系统完全的开发出来并实现在线实盘检测正常。 有以后有意向租用这套系统的朋友可联系本人微信：mmz2017 同时也想结交一些python高手，帮我指导下程序调试时出现在问题。 以后有何进展，我会及时更新。

昨晚上测试了一下ni2510和ni2510C130000,晚上系统能识别开仓信号，开仓正常，但出仓不正常 .今天理论上出现了出仓信号，但系统识别不了，自已不平仓。还可能有一些其它未发现的问题。