函数和操作符

下面的”{}“代表占位符,所有表达式大小写不敏感,x代表数据时间序列

  • abs(x), log(x), sign(x)分别表示绝对值、对数、符号函数。

以下操作符+, -, *, /, >, <符合其标准含义,==:判断是否相等,||:逻辑或运算,x ? y : z:三元条件运算符。

  • rank(x) :横截面排序,返回百分位排名。需要指定候选标的池,对于单个行情无法计算时,将直接返回原始结果。

  • delay(x, d) : 返回序列x在d个周期前的值。

  • sma(x, d) : 计算序列x在d个周期内的简单移动平均值。

  • correlation(x, y, d):计算时间序列x和y在过去d个周期内的相关系数。

  • covariance(x, y, d) :计算时间序列x和y在过去d个周期内的协方差。

  • scale(x, a) :对数据进行归一化处理,使得sum(abs(x))=a(a默认值为1)。

  • delta(x, d) :计算时间序列x的当前值与d个周期前值的差值。

  • signedpower(x, a) : 计算x^a

  • decay_linear(x, d):计算时间序列x的线性衰减加权移动平均值,权重为d, d-1, d-2, …, 1(经归一化处理)。

  • indneutralize(x, g) : 基于行业分类g进行中性化处理,目前暂不支持。

  • ts_{O}(x, d) : 对时间序列x的过去d个周期执行O操作(O可代表min、max等具体操作,详见下文),d将被转换为整数。

  • ts_min(x, d) : 返回过去d个周期内的最小值。

  • ts_max(x, d) : 返回过去d个周期内的最大值。

  • ts_argmax(x, d) : 返回ts_max(x, d)所在的位置。

  • ts_argmin(x, d) : 返回ts_min(x, d)所在的位置。

  • ts_rank(x, d) : 计算时间序列x在过去d个周期内的百分位排名。

  • min(x, d) : 等同于ts_min(x, d)

  • max(x, d): 等同于ts_max(x, d)

  • sum(x, d) :计算过去d个周期内的总和。

  • product(x, d) :计算过去d个周期内的乘积。

  • stddev(x, d) :计算过去d个周期内的标准差。