优宽平台商品期货AI智能交易策略
策略简介
本策略是一个基于大语言模型（LLM）的全自动商品期货波段交易工作流，运行于优宽量化平台。策略以分钟级频率运行，通过AI智能体对多个期货品种进行多时间框架技术分析，自动生成交易信号并执行开平仓操作，实现无人值守的智能化期货交易。
策略逻辑
整体架构
工作流由以下模块串联构成：
数据采集 → AI分析决策 → 信号执行 → 持仓监控
每轮循环中，系统自动采集账户状态与市场行情，交由AI智能体综合分析后输出结构化JSON交易信号，再由执行模块完成实际下单与风控监控。
一、数据采集模块
每次触发时，系统并行采集两类数据：
市场数据：对每个目标合约分别获取3分钟和4小时两个时间框架的K线数据，并计算以下技术指标：
- 3分钟：EMA20、MACD柱状图、RSI(7)、RSI(14)
- 4小时：EMA20、EMA50、ATR(3)、ATR(14)、MACD柱状图、RSI(14)、成交量均值
持仓数据：查询每个合约的实时持仓状态，包括持仓方向、数量、入场价、浮动盈亏、已设止盈止损订单ID，以及历史保存的退出计划。
两路数据合并后，连同账户权益、可用余额、累计收益率、调用次数等运行参数，统一组装为AI的输入上下文。
二、AI智能体决策模块
AI智能体扮演专业波段交易员角色，遵循以下分析框架：
第1步：市场整体评估
扫描所有合约4小时走势，统计多空分布，判断当前市场偏向（牛市/熊市/混合），确定整体交易方向。
第2步：现有持仓管理
逐一检查有持仓的合约：失效条件是否触发、4小时趋势是否仍然支持、3分钟动量是否健康，决定"继续持有"或"平仓离场"。
第3步：寻找新入场机会
对无持仓合约：确认4小时趋势方向明确后，评估3分钟入场时机，计算风险回报比，仅接受信心度≥0.80的设置。
第4步：质量控制
核查所有决策一致性、风险分配合理性，输出最终JSON信号。
三、信号格式与约束
AI输出标准化JSON，每个合约包含：
signal：entry（开仓）/hold（持仓观望）/close（平仓）profit_target/stop_loss：具体价格invalidation_condition：失效条件（如"价格在3分钟收于XXXX下方"）confidence：信心度（0.80~1.00）risk_usd：本次交易风险金额justification：详细理由（必须同时包含4小时和3分钟分析）
硬性规则：
- 有持仓的合约只能hold或close，不能再次entry
- 无持仓的合约只能entry，不能hold或close
- 信心度低于0.80不开仓
- 最大并发持仓数等于目标合约数量
四、交易执行模块
收到AI信号后，执行模块逐合约处理：
开仓（entry）：
- 获取实时最新价，验证止盈止损方向与当前价的逻辑关系
- 根据风险金额与止损距离动态计算开仓手数：
手数 = 风险金额 / (入场价与止损价差 × 合约乘数) - 判断多空方向，市价下单
- 保存退出计划至持久化存储
平仓（close）：
- 撤销该合约所有未成交挂单
- 支持上期所平今/平昨规则，优先平昨仓，再平今仓
- 清除持久化退出计划
持仓观望（hold）：
更新退出计划，记录当前止盈止损与失效条件，不产生实际交易。
五、持仓监控与止盈止损
每轮执行结束后，对所有实际持仓进行实时监控：
- 若已有AI设定的退出计划，按止盈价/止损价触发平仓
- 若无退出计划，启用默认保护：盈利≥3%止盈，亏损≥1%止损
- 监控结果以可视化表格形式展示于平台状态面板，包含每个持仓的方向、盈亏百分比、止盈止损目标
风险管理
| 维度 | 规则 |
|---|---|
| 单笔风险 | 不超过账户权益的3%~5% |
| 最低风险回报比 | 2.5:1 |
| 最大并发持仓 | 等于目标合约数量上限 |
| 禁止加仓 | 不对现有持仓增加手数 |
| 信号质量门槛 | 信心度必须≥0.80方可入场 |
| 双重时间框架确认 | 4小时与3分钟必须同时确认 |
策略特点
- 双向交易：对做多与做空同等对待，根据市场结构灵活选择方向
- 质量优先：宁可空仓等待，不接受低质量信号
- 自适应手数：根据账户规模与止损距离动态计算，而非固定手数
- 合规平仓：内置上期所平今/平昨规则，避免违规操作
- 全程可视化：信号分析表与持仓监控表实时展示于平台面板
视频链接：手把手魔改：试炼顶级AI模型交易商品期货
- 1