策略简介

本策略是一个运行于优宽量化平台的双向网格交易工作流，以秒级频率响应K线收盘信号。策略围绕初始中心价格向上下两侧各建立等间距网格，价格下跌时分档做多、回升平仓，价格上涨时分档做空、回落平仓，通过高频震荡行情持续捕捉双向价差收益。当网格出现异常（满仓、深套、价格大幅偏离）时，AI智能体结合期现价差数据自动判断是否需要重置网格，实现策略的自我修复。

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策略逻辑

整体架构

工作流由以下模块串联构成：

K线触发 → 参数初始化 → 网格执行 → 触发判断 → AI分析决策 → 重置或冷却

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一、启动与初始化

每根K线收盘时触发一次完整循环。首次运行时，系统执行以下初始化流程：

波动率预检：计算最近20根K线收盘价的标准差/均价比值。若当前波动率超过阈值（默认2%），则跳过初始化，等待市场平稳后再建立网格，避免在剧烈行情中以错误价格为中心构建网格。

网格构建：波动率检查通过后，以当前市场价格为中心价（initPrice），向下依次按步长百分比设置多仓各档的开仓价与平仓价，向上依次设置空仓各档的开仓价与平仓价，多空各建立最大档位数个网格层级，并将网格状态持久化存储。

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二、网格交易执行

每次触发时，系统获取最新成交价，依次执行四项检查：

• 多仓开仓：当前价 ≤ 某档多仓目标开仓价，且该档位无持仓 → 市价开多，记录开仓时间与价格
• 多仓平仓：某档多仓有持仓，且当前价 ≥ 该档目标平仓价 → 市价平多，记录盈利并清除持仓状态
• 空仓开仓：当前价 ≥ 某档空仓目标开仓价，且该档位无持仓 → 市价开空，记录开仓信息
• 空仓平仓：某档空仓有持仓，且当前价 ≤ 该档目标平仓价 → 市价平空，记录盈利并清除持仓状态

每档网格独立管理持仓状态，互不干扰，开平仓均采用市价单确保成交。

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三、异常触发判断

网格执行完毕后，系统统计当前持仓状况并更新状态面板，然后判断是否需要唤醒AI介入：

不触发AI的情况：持仓数量未达到最大档位（网格仍有空余空间正常运行）；或距上次AI介入不足24小时（冷却保护，防止频繁重置）。

触发AI的条件（需同时满足"满仓"且以下任一）：

• 最后一笔持仓的价格偏离度超过3%
• 最后一笔持仓持有时长达到24小时及以上

满足条件时，工作流进入AI分析分支；否则直接结束本轮循环。

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四、AI智能体决策

AI触发后，系统并行获取两类数据，整合后交由AI分析：

持仓详情：各档多空持仓的开仓价、持仓时长、浮动盈亏，以及网格中心价、当前价、网格上下限等信息。

期现价差数据：通过外部数据接口拉取近60天的现货价格、期货价格及基差（basis）序列数据，反映市场真实供需与情绪。

AI依据以下判断框架给出"重置（Yes）"或"维持（No）"的结论：

倾向重置的信号（满足任意2项以上）：

• 价格单边突破网格上下限超过5%
• basis持续单边变化超过7天
• 平均持仓时长超过48小时
• 总浮动盈亏低于-5%
• 所有持仓均为同一方向（全多或全空）
• basis发生正负反转（市场情绪逆转）
• 当前价与中心价偏离超过8%

倾向维持的信号：

• 价格仍在网格范围内正常震荡
• basis显示市场处于整理状态
• 持仓时长短且盈亏在合理区间
• basis与价格走势不一致（疑似假突破）

AI决策优先级依次为：basis趋势 > 价格偏离度 > 持仓时长与盈亏 > 市场波动率。

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五、重置与冷却

重置策略：AI判定需要重置时，系统市价平掉所有现有持仓，清除网格状态与中心价，记录本次AI操作时间。下一轮K线触发时，系统将以当时价格为新中心价重新执行初始化流程，建立新的网格结构。

AI冷却：AI判定无需重置时，仅记录本次判断时间，启动24小时冷却计时，避免在同一市场状态下反复触发分析造成干扰。

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策略特点

• 双向对称网格：多空网格以中心价为轴对称分布，震荡行情中双向均可持续获利
• 波动率自适应启动：初始化前强制检查市场波动率，避免在趋势行情中建立错误网格
• AI自我修复机制：满仓且深套时引入AI结合期现基差判断，而非简单依赖价格阈值，决策更贴近市场真实状态
• 冷却保护：AI干预后设置24小时冷却期，防止在震荡中反复清仓重建造成不必要损耗
• 实时状态监控：每轮运行更新持仓表格，展示初始/当前价格、多空仓数量、累计盈亏等关键信息

视频链接：AI不取代，只增强：优化传统策略的新方法