ianzeng123
概述
基于成交量过滤的供需区间订单块突破策略是一种结合了技术分析中的分形理论、成交量确认和订单块概念的量化交易策略。该策略通过识别历史价格中的关键分形点位，并结合成交量过滤机制来确定潜在的供需区间，当价格突破这些关键区间时执行交易信号。策略的核心思想是利用市场中的订单块效应，即大资金在特定价位形成的买卖压力区域，通过成交量验证来提高信号的可靠性。
策略原理
该策略的核心原理基于分形理论和订单块概念。首先，策略通过计算指定周期内的价格分形点来识别潜在的供需区间。上分形点定义为在指定周期内最高点的价格水平，下分形点定义为在指定周期内最低点的价格水平。为了提高信号质量，策略引入了成交量过滤机制，要求分形点的成交量必须超过20期简单移动平均成交量的指定倍数。
当识别到有效的上分形点时，策略将该点位标记为阻力区间，并等待价格向上突破。当价格突破上分形点时，策略判断为供需关系发生变化，原本的阻力区间转化为支撑区间，此时执行做多操作。相反，当识别到有效的下分形点时，策略将该点位标记为支撑区间，当价格向下突破时，原本的支撑区间转化为阻力区间，执行做空操作。
策略允许用户选择两种突破确认方式：灯芯加实体突破和纯实体突破。灯芯加实体突破模式使用最高价和最低价作为突破确认标准，而纯实体突破模式则使用收盘价作为确认标准。成交量过滤机制通过比较当前成交量与历史平均成交量的倍数关系来验证突破的有效性。
策略优势
该策略具有多个显著优势。首先，成交量过滤机制显著提高了信号的可靠性。传统的分形突破策略容易产生假突破信号，而通过成交量确认可以有效过滤掉成交量不足的弱势突破，确保只有在充分的市场参与度下才产生交易信号。
其次，策略基于订单块理论，具有坚实的市场逻辑基础。订单块代表了大资金在特定价位的集中买卖行为，这些区域往往形成重要的支撑和阻力水平。当价格突破这些关键区域时，通常意味着市场结构发生了重要变化，为交易者提供了高概率的入场机会。
第三，策略具有良好的适应性和可配置性。用户可以根据不同的市场环境和个人偏好调整分形周期、成交量倍数等参数。突破类型的选择也为策略提供了额外的灵活性，允许交易者根据市场特性选择最适合的确认方式。
最后，策略的逻辑清晰简洁，易于理解和实施。通过明确的分形识别、成交量过滤和突破确认流程，策略避免了复杂的技术指标组合，减少了过度优化的风险。
策略风险
尽管该策略具有诸多优势，但也存在一些潜在风险需要注意。首先，策略对成交量数据的依赖性较强。在成交量数据不准确或者市场流动性较差的情况下，成交量过滤机制可能会产生误判，导致错过有效的交易机会或者产生虚假信号。
其次，策略存在滞后性问题。由于需要等待分形点的确认和突破的发生，策略的入场时机可能会滞后于最佳入场点位。这种滞后性在快速变化的市场环境中可能会影响策略的盈利能力。
第三，策略缺乏明确的止损和止盈机制。虽然策略能够识别入场时机，但没有提供相应的风险管理措施。在市场出现剧烈波动或者突破失败的情况下，交易者可能面临较大的亏损风险。
为了降低这些风险，建议交易者结合其他技术分析工具进行信号确认，设置合理的止损止盈水平，并根据市场条件动态调整策略参数。同时，建议在不同的市场环境中对策略进行充分的回测和验证。
策略优化方向
该策略具有多个优化方向。首先，可以引入动态成交量阈值机制。当前策略使用固定的成交量倍数作为过滤条件，但市场的成交量特征会随时间变化。通过引入自适应成交量阈值，可以根据市场的实际情况动态调整过滤标准，提高策略的适应性。
其次，建议添加完善的风险管理模块。可以基于波动率、支撑阻力位或者固定比例设置止损止盈水平。同时，可以考虑引入仓位管理机制，根据信号强度和市场波动性调整交易规模。
第三，可以考虑引入多时间框架分析。当前策略仅在单一时间框架内运行，通过结合更高时间框架的趋势分析，可以提高策略的成功率。例如，只在更高时间框架趋势方向一致时才执行交易信号。
第四，可以优化分形识别算法。当前的分形识别相对简单，可以考虑引入更复杂的分形识别方法，如基于价格行为模式的分形识别或者结合其他技术指标的复合分形识别。
最后，建议加入信号过滤机制。可以通过引入额外的技术指标（如RSI、MACD等）来过滤交易信号，或者基于市场情绪指标来调整策略的敏感性。
总结
基于成交量过滤的供需区间订单块突破策略是一个结合了分形理论、成交量分析和订单块概念的综合性量化交易策略。该策略通过识别关键的价格分形点位，结合成交量确认机制，在价格突破重要供需区间时执行交易操作。
策略的主要优势在于其坚实的理论基础、良好的信号质量和较高的可配置性。成交量过滤机制有效提高了信号的可靠性，而订单块理论为策略提供了清晰的市场逻辑支撑。然而，策略也存在一些潜在风险，如对成交量数据的依赖性、信号滞后性和缺乏风险管理机制等。
通过引入动态成交量阈值、完善风险管理模块、多时间框架分析和信号过滤机制等优化措施，该策略的性能和稳定性可以得到进一步提升。对于量化交易者而言，该策略提供了一个有效的市场结构分析工具，能够帮助识别高概率的交易机会。
/*backtest
start: 2025-01-01 00:00:00
end: 2025-07-07 00:00:00
period: 15m
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_CTP","currency":"FUTURES"}]
args: [["ContractType","au888",360008]]
*/
//@version=5
strategy("Supply and Demand - Order Block Strategy with Volume Filter", overlay=true)
// ═══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════
// 📊 INPUT SETTINGS
// ═══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════
breakType = input.string("Wick+Body", title="Fractal Break Type:", options=["Wick+Body", "Body"])
n = input.int(title="Periods", defval=5, minval=3, tooltip="Number of periods for fractal lookback")
// 🔊 Volume Filter
enableVolumeFilter = input.bool(true, "Enable Volume Filter", group="Volume Filter")
volumeMultiplier = input.float(1.5, "Volume Multiplier", minval=1.0, maxval=3.0, step=0.1, group="Volume Filter", tooltip="Fractal must have volume > average volume * this multiplier")
// ═══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════
// 📈 TECHNICAL INDICATORS
// ═══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════
avgVolume = ta.sma(volume, 20)
// ═══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════
// 📦 FRACTAL CALCULATION WITH VOLUME FILTER
// ═══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════
// Original fractal calculation
upFractal = high[n] == ta.highest(high, n)
downFractal = low[n] == ta.lowest(low, n)
// 🔊 Enhanced fractal with volume confirmation
upFractalValid = upFractal and (not enableVolumeFilter or volume[n] > avgVolume * volumeMultiplier)
downFractalValid = downFractal and (not enableVolumeFilter or volume[n] > avgVolume * volumeMultiplier)
var float topValue = na
var float bottomValue = na
var topBreakBlock = false
var bottomBreakBlock = false
topBreakCheckSource = breakType == "Wick+Body" ? high : close
bottomBreakCheckSource = breakType == "Wick+Body" ? low : close
// New up fractal - only if volume criteria met
if upFractalValid
topBreakBlock := false
topValue := high[n]
// New down fractal - only if volume criteria met
if downFractalValid
bottomBreakBlock := false
bottomValue := low[n]
// ═══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════
// 🚀 ENTRY LOGIC
// ═══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════
// Top break
if ta.crossover(topBreakCheckSource, topValue) and not topBreakBlock
topBreakBlock := true
if strategy.position_size <= 0
strategy.entry("Long", strategy.long)
// Bottom break
if ta.crossunder(bottomBreakCheckSource, bottomValue) and not bottomBreakBlock
bottomBreakBlock := true
if strategy.position_size >= 0
strategy.entry("Short", strategy.short)
// ═══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════
// 🎨 PLOTS
// ═══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════
plotshape(downFractalValid, style=shape.triangleup, location=location.belowbar, offset=-n, color=color.new(color.gray,80), size = size.tiny)
plotshape(upFractalValid, style=shape.triangledown, location=location.abovebar, offset=-n, color=color.new(color.gray,80), size = size.tiny)