商品期货跨品种套利

商品期货

创建日期: 2022-10-26 14:05:09

最后修改: 4 年前

复制: 40

点击次数: 1658

雨幕（youquant）

关注

225

关注者

相关文章：https://www.youquant.com/digest-topic/9423

策略源码

Python

'''backtest
start: 2022-09-01 09:00:00
end: 2022-09-09 15:00:00
period: 1m
basePeriod: 1m
exchanges: [{"eid":"Futures_CTP","currency":"FUTURES"}]
mode: 1
'''

p = ext.NewPositionManager()
def onTick():
    global maxDiff, minDiff

策略参数