Python版商品期货跨期布林对冲策略 (教学) 之前写的跨期策略，是需要手动输入开仓对冲差价、平仓对冲差价的。对于差价判断比较主观。本次文章，我们一起把之前的对冲策略魔改成使用BOLL指标进行对冲开平仓操作的策略。 ”`python class Hedge: ‘对冲控制类’ def

Python版商品期货跨期对冲策略 移植自JavaScript版本的「商品期货跨期对冲 - 百行代码实现」，本策略为简单的教学策略，意图展示Python语言的商品期货策略设计。主要用于学习策略编写、参考设计思路。 “

Python版商品期货多品种均线策略 完全移植自「CTP商品期货多品种均线策略」，由于Python版本商品期货策略还没有一个多品种的策略，所以就移植了JavaScript版本的「CTP商品期货多品种均线策略」。提供一些

摘要 做过交易的人大概会有一种体会，有时候价格波动很有规律，但更多时候它呈现出随机游走的不稳定状态。正是这种不稳定才是市场风险和机会的地方。不稳定也就代表了不可预测，那么如何在不可预测的市场环境中让收益变得更稳定，也是每一位交易者的难题。本篇将介绍鳄鱼交易法则策略，希望对大家有所启发。 什

摘要 在期货市场，价格呈现一切。几乎所有的技术分析，如均线、布林线、MACD、KDJ等等，这些都是以价格为基础，通过特定的方法计算。包括基本面分析也是如此，通过分析近期和远期价差、期货和现货升贴水、上下游库存等等数据，计算当前价格是否合理，并预估未来的价格。既然如此，为什么不直接研究价格呢？今天我们讲的

摘要 趋势行情不会永远持续下去，事实上市场大部分时间都处于震荡行情，所以才会有人希望能得到一种交易策略，既可以用在趋势行情，也可以用在震荡行情。那么今天我们就用优宽量化交易平台，构建一个趋势和震荡行情通用的经典恒温器策略。 策略简介 提到恒温器可能会有人想到汽车发动机与水箱之间的恒温器。当发

前言 Dual Thrust直译为“双重推力”，是上个世纪80年代由Michael Chalek开发的一个交易策略，曾经在期货市场风靡一时。由于策略本身思路简单，参数很少，因此可以适应于很多金融市场，正是因为简单易用和普适性高的特点，得到了广大交易者的认可流传至今。 Dual Thrust简

关于Pandas Pandas是基于NumPy的一种工具，该工具是为了解决数据分析任务而创建的。Pandas纳入了大量库和一些标准的数据模型，提供了高效地操作大型数据集所需的工具。pandas提供了大量能使我们快速便捷地处理数据的函数和方法。你很快就会发现，它是使Python成为强大而高效的数据分析环境的重

使用Python实现一个简单的商品期货布林指标突破策略 布林指标突破策略，思路非常简单。使用Python语言编写该策略，也非常容易实现，加上回测配置信息，有70行代码，实际可以更加精简，鉴于教学策略，没有使用难懂的Python语法，使用的是比较基础的语句、结构。便于使用Python语言进行商品期货程序化交

一些金融学与数学背景 众所周知，套利交易的大前提是两个有相同属性交易标的价格的均值回归，是一种赚取这种均值回归的利差交易。经典回归模型是建立在平稳数据变量的基础之上的，对于非平稳变量，不能使用经典回归模型，否则会出现虚假回归等诸多问题。 由于许多关联交易标的价格相关性是非平稳的，这就给经典的回归分析方法带

前言 之前听过一句话：要想赚大钱必须学会长线持仓，但如果要赚快钱就要学会日内交易。如今的量化交易范围之广令人惊叹，各种交易策略层出不穷，其中最为流行的就是日内交易策略。日内交易是一种快进快出的交易方式，由于可以控制隔夜风险的特点，得到了很多交易者的推崇和接受。为了帮助大家了解日内交易，丰富策略仓库，本节我

摘要 在技术分析中阿隆（Aroon）是一个很独特的技术指标，“Aroon”一词来自梵文，寓意为“黎明曙光”。它不像MA、MACD、KDJ那样广为人所熟悉，它推出的时间更晚，直到1995年才被图莎尔·钱德（Tushar Chande）发明出来，作者还发明了钱德动量摆动指标（CMO）和日内动量指数（IMI）。

KDJ指标简介 技术分析中最常用的三大指标之一KDJ，相信那些交易老手已经不陌生了。KDJ的全名叫“随机指标”，它是一种很新颖，并且很实用的技术分析指标，最早起先用于股票市场，后被广泛用于期货和外汇的中短期趋势分析，也是金融交易市场上最常用的技术分析工具。 KDJ是通过统计学原理，通过9根K线内出现过的