Python版商品期货跨期对冲策略 移植自JavaScript版本的「商品期货跨期对冲 - 百行代码实现」，本策略为简单的教学策略，意图展示Python语言的商品期货策略设计。主要用于学习策略编写、参考设计思路。 “

一些金融学与数学背景 众所周知，套利交易的大前提是两个有相同属性交易标的价格的均值回归，是一种赚取这种均值回归的利差交易。经典回归模型是建立在平稳数据变量的基础之上的，对于非平稳变量，不能使用经典回归模型，否则会出现虚假回归等诸多问题。 由于许多关联交易标的价格相关性是非平稳的，这就给经典的回归分析方法带