详解商品期货订单信息(OrderTick)

在高频策略中，使用事件驱动的策略机制可以更快的获取行情数据以及订单信息，并且配合回调机制可以免去耗时任务函数调用的阻塞，可以实现高并发的策略机制，尤其适合于多品种的高频策略。

行情相应事件包括两类，分别是EventTick和OrderTick：

EventTick：{Event:"tick", Index:交易所索引, Nano:事件纳秒级时间, Symbol:合约名称, Ticker:行情数据}。 OrderTick：{Event:"order", Index:交易所索引, Nano:事件纳秒级时间, Order:订单信息}。

对于行情数据EventTick数据结构大家可能都很熟悉，但是对于OrderTick订单信息数据结构，大家可能比较陌生，从挂单，等待，交易成功或者撤单，这一系列流程EventTick返回的数据存在一系列的流程，并且针对于仿真交易所（上期模拟）和真实的交易所，两者数据的返回结构存在一定的差别，本文就此展开一下解释。

def on_tick(symbol, ticker):
    Log("symbol:", symbol, "update")
    Log("ticker:", ticker)              

def on_order(order):
    Log("order update", order)

def main():
    # wait connect trade server
    while not exchange.IO("status"):
        Sleep(10)
    # switch push mode
    exchange.IO("mode", 0)
    # subscribe instrument
    _C(exchange.SetContractType, "c2405")
    while True:
        e = exchange.IO("wait")
        if e:
            if e.Event == "tick":
                on_tick(e['Symbol'], e['Ticker'])
            elif e.Event == "order":
                on_order(e['Order'])

这段代码是一个简单的交易策略的主程序，它实现了两个事件处理函数 on_tick 和 on_order，以及一个主函数 main。

1. on_tick 函数用于处理行情数据更新事件。当收到行情数据更新时，会打印出相关的 symbol 和 ticker 信息。

2. on_order 函数用于处理订单更新事件。当收到订单更新时，会打印出订单信息。

3. main 函数是主程序入口，其中的主要逻辑如下：

   • 首先，程序会等待连接到交易服务器，这是通过 exchange.IO("status") 来判断连接状态的，直到连接成功才会继续执行后续逻辑。

   • 连接成功后，程序将交易接口切换至推送模式（push mode），即交易所会主动推送行情和订单更新，而不需要主动去轮询查询。

   • 接着，程序订阅了一个合约类型为 "c2405" 的合约，这表示程序将关注该合约的行情和订单更新。

   • 最后，程序进入一个无限循环中，通过 exchange.IO("wait") 来等待交易所的事件。当收到事件时，程序会根据事件的类型（tick 或者 order）调用相应的处理函数进行处理。

总的来说，这段代码实现了一个基本的事件驱动型交易策略，它通过订阅行情和订单更新事件，并定义相应的处理函数来响应这些事件，从而实现了简单的交易逻辑。然后我们可以在交易终端里，手动的进行限价单挂单开仓/平仓，市价单挂单开仓/平仓，以及撤单的操作，我们来观察一下返回的OrderTick信息流。

开仓订单数据返回

这里我们以玉米品种c2405为例，首先以2400的价格挂了一个多单，可以看到StatusMsg首先返回“报单已提交”，Offset为0，代码开仓；Type为0，代表买入，Status为0，代表未成交，第一条信息代表“多头开仓挂单”； 随后第二条返回“未成交”信息； 等待一段时间后（1分钟左右），挂单成交，StatusMsg返回“全部成交”，Status返回1，代表“成功交易”，DealAmount返回1，代表成功交易的数量为1； 最后返回一条信息，具体的属性为空，但是Type和Offset代表多头平仓，暂时不太理解这条信息返回是什么意思，如果有了解的大拿，可以说明一下。

以上，就是一个多头开仓返回的完整的四条信息，当然还有一些其他属性，大家有了解的可以说明下。

平仓订单数据返回

对于平仓，也是以多头为例，基本上也是返回同样的流程，但是Offset和Type返回1，代表多头平仓。

撤单订单数据返回

下面我们来看下撤单的信息返回，对于前两条信息返回的属性基本一致，但是当决定撤单时，首先会打印“未成交”的信息，然后再进行撤单，StatusMsg返回“已撤单”，Status返回2代表撤单。

对于“限价单”和“市价单”，两个的信息返回基本一致，但是“市价单”里的price会自动使用“涨/跌停”的价格进行挂单，所以下单速度很快，但是基本的信息返回仍是4条。

仿真交易所

相对于真实的实盘交易，仿真交易所订单信息流的返回信息会有所区别，例如上期模拟为例，它的信息返回如下所示：

因此我们要做相应的交易信息确认的时候，需要在程序中加以辨别和区分，这样才可以做到多品种事件驱动的有序进行，避免错误交易操作的执行。