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详解商品期货订单信息(OrderTick)

Author: ianzeng123, Created: 2024-04-11 16:01:27, Updated: 2024-06-11 17:29:29

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在高频策略中,使用事件驱动的策略机制可以更快的获取行情数据以及订单信息,并且配合回调机制可以免去耗时任务函数调用的阻塞,可以实现高并发的策略机制,尤其适合于多品种的高频策略。

行情相应事件包括两类,分别是EventTickOrderTick

EventTick:{Event:"tick", Index:交易所索引, Nano:事件纳秒级时间, Symbol:合约名称, Ticker:行情数据}。 OrderTick:{Event:"order", Index:交易所索引, Nano:事件纳秒级时间, Order:订单信息}。

对于行情数据EventTick数据结构大家可能都很熟悉,但是对于OrderTick订单信息数据结构,大家可能比较陌生,从挂单,等待,交易成功或者撤单,这一系列流程EventTick返回的数据存在一系列的流程,并且针对于仿真交易所(上期模拟)和真实的交易所,两者数据的返回结构存在一定的差别,本文就此展开一下解释。

def on_tick(symbol, ticker):
    Log("symbol:", symbol, "update")
    Log("ticker:", ticker)              

def on_order(order):
    Log("order update", order)

def main():
    # wait connect trade server
    while not exchange.IO("status"):
        Sleep(10)
    # switch push mode
    exchange.IO("mode", 0)
    # subscribe instrument
    _C(exchange.SetContractType, "c2405")
    while True:
        e = exchange.IO("wait")
        if e:
            if e.Event == "tick":
                on_tick(e['Symbol'], e['Ticker'])
            elif e.Event == "order":
                on_order(e['Order'])

这段代码是一个简单的交易策略的主程序,它实现了两个事件处理函数 on_tickon_order,以及一个主函数 main

  1. on_tick 函数用于处理行情数据更新事件。当收到行情数据更新时,会打印出相关的 symbol 和 ticker 信息。

  2. on_order 函数用于处理订单更新事件。当收到订单更新时,会打印出订单信息。

  3. main 函数是主程序入口,其中的主要逻辑如下:

    • 首先,程序会等待连接到交易服务器,这是通过 exchange.IO("status") 来判断连接状态的,直到连接成功才会继续执行后续逻辑。

    • 连接成功后,程序将交易接口切换至推送模式(push mode),即交易所会主动推送行情和订单更新,而不需要主动去轮询查询。

    • 接着,程序订阅了一个合约类型为 "c2405" 的合约,这表示程序将关注该合约的行情和订单更新。

    • 最后,程序进入一个无限循环中,通过 exchange.IO("wait") 来等待交易所的事件。当收到事件时,程序会根据事件的类型(tick 或者 order)调用相应的处理函数进行处理。

总的来说,这段代码实现了一个基本的事件驱动型交易策略,它通过订阅行情和订单更新事件,并定义相应的处理函数来响应这些事件,从而实现了简单的交易逻辑。然后我们可以在交易终端里,手动的进行限价单挂单开仓/平仓,市价单挂单开仓/平仓,以及撤单的操作,我们来观察一下返回的OrderTick信息流。

开仓订单数据返回

这里我们以玉米品种c2405为例,首先以2400的价格挂了一个多单,可以看到StatusMsg首先返回“报单已提交”,Offset为0,代码开仓;Type为0,代表买入,Status为0,代表未成交,第一条信息代表“多头开仓挂单”; 随后第二条返回“未成交”信息; 等待一段时间后(1分钟左右),挂单成交,StatusMsg返回“全部成交”,Status返回1,代表“成功交易”,DealAmount返回1,代表成功交易的数量为1; 最后返回一条信息,具体的属性为空,但是TypeOffset代表多头平仓,暂时不太理解这条信息返回是什么意思,如果有了解的大拿,可以说明一下。

以上,就是一个多头开仓返回的完整的四条信息,当然还有一些其他属性,大家有了解的可以说明下。

Time ContractType DealAmount StatusMsg Offset Price Status Type
2024-04-11 13:34:14 c2405 0 报单已提交 0 2400 0 0
2024-04-11 13:34:15 c2405 0 未成交 0 2400 0 0
2024-04-11 13:35:11 c2405 1 全部成交 0 2400 1 0
2024-04-11 13:35:11 0 1 0 0 1

平仓订单数据返回

对于平仓,也是以多头为例,基本上也是返回同样的流程,但是OffsetType返回1,代表多头平仓。

Time ContractType DealAmount StatusMsg Offset Price Status Type
2024-04-11 13:36:20 c2405 0 报单已提交 1 2401 0 1
2024-04-11 13:36:20 c2405 0 未成交 1 2401 0 1
2024-04-11 13:38:42 c2405 1 全部成交 1 2401 1 1
2024-04-11 13:38:42 0 1 0 0 1

撤单订单数据返回

下面我们来看下撤单的信息返回,对于前两条信息返回的属性基本一致,但是当决定撤单时,首先会打印“未成交”的信息,然后再进行撤单,StatusMsg返回“已撤单”,Status返回2代表撤单。

Time ContractType DealAmount StatusMsg Offset Price Status Type
2024-04-11 14:01:55 rb2410 0 报单已提交 0 3600 0 0
2024-04-11 14:01:55 rb2410 0 未成交 0 3600 0 0
2024-04-11 14:02:39 rb2410 0 未成交 0 3600 0 0
2024-04-11 14:02:39 rb2410 0 已撤单 0 3600 2 0

对于“限价单”和“市价单”,两个的信息返回基本一致,但是“市价单”里的price会自动使用“涨/跌停”的价格进行挂单,所以下单速度很快,但是基本的信息返回仍是4条。

仿真交易所

相对于真实的实盘交易,仿真交易所订单信息流的返回信息会有所区别,例如上期模拟为例,它的信息返回如下所示:

StatusMsg
报单已提交
报单已提交
全部成交报单已提交
全部成交报单已提交

因此我们要做相应的交易信息确认的时候,需要在程序中加以辨别和区分,这样才可以做到多品种事件驱动的有序进行,避免错误交易操作的执行。


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