关于行情的延迟问题，似乎还是不太对

王木木0015

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关于行情的延迟问题，似乎还是不太对

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创建于 2021-11-30 14:20:33 更新于 2021-11-30 14:27:33

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在上一个帖子中，我用东吴期货测试发现ticker延迟750ms

现在我开了很多期货账号，经过测试发现他们的延迟基本差不多（虽然东吴期货稍微慢一点），也都在600-700ms；

1、我有点迷惑了，是我的测试方法不对吗？还是我对延迟的理解不对？
比如我ticker = exchange.GetTicker()获取到最新的ticker，发现它的Time字段对应的是14:11:04.000，此时本地时间记录为 local_time = 14:11:05.181，考虑到这个ticker是14:11:04.000到14:11:04.500之间的ticker，算出来延迟是14:11:05.181 - 14:11:04.500 等于0.68秒。这样有问题吗？

2、测试的时间是下午14点后，不知道是否因为这个时间段都是这个延迟

3、可能我对延迟理解不对？上面那个14:11:04.000的ticker，难道记录的是14:11:04.000到14:11:05.000之间的ticker？这样的话，ticker500ms已更新，但是每次更新的是一秒钟内的市场状态？这么算的话，延迟200ms还算能接受。但是好像不是这么算的

期货公司通道	ticker延迟中位数
宏源期货主席1	710ms
宏源期货主席2	713ms
宏源期货主席3	693ms
东吴期货1	762ms
东吴期货2	810ms
渤海期货主席1	670ms
渤海期货主席2	689ms
渤海期货次席1	700ms
渤海期货次席2	696ms

附上我测试的代码


            python
            
            
    def log_speed(ticker, name):
        res = {}
        res['TimeF'] = datetime.datetime.fromtimestamp(ticker['Time']/1000).strftime("%H:%M:%S.%f")
        res['local_ms'] = datetime.datetime.now().strftime("%H:%M:%S.%f")
        res['yanchi'] = datetime.datetime.now()-datetime.datetime.fromtimestamp(ticker['Time']/1000)
        res['yanchi'] = res['yanchi']-pd.Timedelta('0.5s')
        Log(res, name)
        
     def main():
        exchange.IO("mode", 1)
        _C(exchange.SetContractType, 'rb2201')
        for i in range(5):
            ticker = exchange.GetTicker()
            log_speed(ticker, 'ticker{}'.format(i))
        exit(0)