1. 起因
把代码从backtrader迁移过来时，发现结果差异很大。

2. 问题
debug发现其中一个原因是youquant似乎为了模拟实盘的环境，很多行情/交易api加了随机的延时？

比如

Log(_D(), "get cur_ticker...")
_C(exchange.SetContractType, contract)
Log(_D(), "SetContractType ok!")
ticker = exchange.GetTicker()
Log(_D(), "get cur_ticker ok!")

这里贴个结果

好像都在15秒，30秒，甚至一分钟的也有。

3. 疑惑
想问的是：
1、刚开始用youquant，不知道这个现象正常么
2、这个跟我的回测环境有关系吗，我是腾讯云服务器托管者回测的，难道托管者从youquant数据api接收的延时被按照比例乘进去了
3、实际的交易中，获取一个ticker真的要这么久吗

4. 环境
python3.7 腾讯云Ubuntu18.04 期货rb888

5.第一次补充信息
离谱，我发现把while循环里跟交易相关的注释掉后，就没有延迟了。

6.第二次补充信息
我发现不是把交易相关的注释掉，而是应该把上面还有一个exchange.GetTicker给注释掉就好了
结合youquant的api，我的猜测是这样的——
api里面说，模拟ticker是把一根bar分成了14份，有14个插值；
我是5分钟bar，分成14份，每次就是21秒；
而每调用一次exchange.GetTicker
就会调到下一次21秒之后，
这个正是延迟的来源？