商品期货资金管理策略（教学）

雨幕（youquant）
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商品期货资金管理策略（教学）
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创建于 2021-12-15 10:41:28 更新于 2024-11-26 20:44:23
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商品期货资金管理策略（教学）

分享一个用于商品期货震荡行情的策略，策略原理十分简单。类似于网格策略，适用于震荡行情。策略参数不多，非常适合入门学习策略设计。当然小编会把注释在策略代码上写的满满的，方便各位读者大佬阅读。
策略逻辑十分简单，所以策略代码也并不多。在未持仓的状态下策略会基于当前价格向上、向下一定距离挂卖出（开空）、买入（开多）单。当持仓时基于当前价格一定距离挂加仓单、基于持仓均价一定距离挂平仓单。
逻辑流程图

策略代码（附带注释）


            javascript
            
            
/*backtest
start: 2021-07-01 09:00:00
end: 2021-12-14 15:00:00
period: 1d
basePeriod: 1m
exchanges: [{"eid":"Futures_CTP","currency":"FUTURES"}]
*/

// 全局变量
// 每个策略都自带「商品期货交易类库」，$.NewPositionManager()接口函数创建的对象p，实现了一些方法方便获取持仓、下单等，可以参看API文档上模板类库概念的介绍：https://www.youquant.com/api#模板类库
var p = $.NewPositionManager()      
var n = 1                           // 可调整的系数，影响挂单价格

// 从挂单数组中找出指定的symbol值代表的合约挂单（未成交的订单）信息，例如symbol为rb2201，即找出所有rb2201合约的挂单
function GetOrders(symbol, orders) {
    var ret = []
    // 遍历orders
    for (var i = 0 ; i < orders.length ; i++) {
        if (orders[i].ContractType == symbol) {
            // 发现订单的合约代码与symbol的值相等，即放入ret数组
            ret.push(orders[i])
        }
    }
    // 返回ret数组
    return ret 
}

// 撤销指定的合约代码为symbol的所有挂单（未成交的订单）
function CancelOrders(symbol, orders) {
    // 遍历orders
    for (var i = 0 ; i < orders.length ; i++) {
        if (orders[i].ContractType == symbol) {
            // 撤销订单
            exchange.CancelOrder(orders[i].Id, orders[i])
            Sleep(500)
        }
    }
}

// 下单函数，distance为下单方向。price为下单价格。amount为下单数量（合约张数）
function trade(distance, price, amount) {
    var tradeFunc = null 
    // 根据参数distance给tradeFunc赋值具体的下单函数引用
    if (distance == "buy") {
        tradeFunc = exchange.Buy
    } else if (distance == "sell") {
        tradeFunc = exchange.Sell
    } else if (distance == "closebuy") {
        tradeFunc = exchange.Sell
    } else {
        tradeFunc = exchange.Buy
    }
    // 设置下单方向
    exchange.SetDirection(distance)
    // 执行下单函数并返回
    return tradeFunc(price, amount)
}

// 开多头仓位
function openLong(price, amount) {
    return trade("buy", price, amount)
}

// 开空头仓位
function openShort(price, amount) {
    return trade("sell", price, amount)
}

// 平多头仓位
function coverLong(price, amount, pos) {
    var direction = pos.Type == PD_LONG ? "closebuy_today" : "closebuy"
    return trade("closebuy", price, amount)
}

// 平空头仓位
function coverShort(price, amount, pos) {
    var direction = pos.Type == PD_LONG ? "closebuy_today" : "closebuy"
    return trade("closesell", price, amount)
}

// 策略主逻辑
function onTick() {
    // 首先设置当前操作的合约为symbol，如果symbol的值为rb2201，即当前行情、交易等都是操作rb2201合约
    var info = exchange.SetContractType(symbol)
    if (!info) {
        // 如果设置、订阅合约失败，直接返回
        return 
    }
    
    // 获取K线数据，用于策略画图
    var r = exchange.GetRecords()
    if (!r) {
        // K线数据获取失败，直接返回
        return 
    }
    $.PlotRecords(r, symbol)    // 使用「画线类库」模板画图，画线类库可以在优宽平台策略广场搜索、复制到自己的策略库，使用
    // 获取当前所有挂单
    var allOrders = exchange.GetOrders()
    if (!allOrders) {
        // 获取失败直接返回
        return 
    }
    var orders = GetOrders(symbol, allOrders)    // 使用上面实现的GetOrders函数筛选出合约为symbol的值的挂单
    
    // 检测挂单
    var buyOrder = null             // 买入的订单
    var sellOrder = null            // 卖出的订单
    if (orders.length == 2) {       // 当symbol的值的合约，挂单数量是2时
        for (var i = 0 ; i < orders.length ; i++) {      // 遍历orders查找出买单、卖单
            if (orders[i].Type == ORDER_TYPE_BUY) {
                buyOrder = orders[i]
            } else if (orders[i].Type == ORDER_TYPE_SELL) {
                sellOrder = orders[i]
            }
        }
        if (!buyOrder || !sellOrder) {        // 买单、卖单有任意一个不存在时（成交了），撤销其它挂单，返回
            CancelOrders(symbol, GetOrders(symbol, _C(exchange.GetOrders)))
            return 
        }
    } else if (orders.length == 1) {          // 当挂单只有一个时，撤销所有挂单，返回
        CancelOrders(symbol, GetOrders(symbol, _C(exchange.GetOrders)))
        return 
    }
    
    // 获取当前行情数据ticker
    var ticker = exchange.GetTicker()
    if (!ticker) {
        // 获取失败，直接返回
        return 
    }
    
    // 获取当前持仓
    var pos = exchange.GetPosition()
    if (!pos) {
        // 获取失败时直接返回
        return 
    }
    var longPos = p.GetPosition(symbol, PD_LONG, pos)      // 筛选出 多头持仓数据
    var shortPos = p.GetPosition(symbol, PD_SHORT, pos)    // 筛选出 空头持仓数据

    var sellId = null   // 用于记录卖单订单ID
    var buyId = null    // 用于记录买单订单ID
    
    if (longPos && shortPos) {             // 同时持有多空仓位
        throw "同时持有多空仓位"             // 同时有多空持仓为异常情况，抛出错误，停止策略
    } else if (orders.length == 0 && !longPos && !shortPos) {    // 无持仓，挂开仓的买卖单，等待成交
        buyId = openLong(parseInt(ticker.Last - openTarget * n - info.PriceTick), amount)  // 下单，开多 
        $.PlotHLine(parseInt(ticker.Last - openTarget * n - info.PriceTick), "buy", "red") // 在图表上标记出水平线，表示挂单位置
        sellId = openShort(parseInt(ticker.Last + openTarget * n + info.PriceTick), amount)     // 下单，开空
        $.PlotHLine(parseInt(ticker.Last + openTarget * n + info.PriceTick), "sell", "green")   // 在图表上标记水平线，表示挂单位置
    } else if (orders.length == 0 && longPos && !shortPos) {     // 只持有多头持仓
        buyId = openLong(parseInt(ticker.Last - openTarget * n - info.PriceTick), amount)       // 下单，开多，加仓
        $.PlotHLine(parseInt(ticker.Last - openTarget * n - info.PriceTick), "buy", "red")
        sellId = coverLong(parseInt(longPos.Price + closeTarget * Math.min(amount / longPos.Amount, 1) + info.PriceTick), longPos.Amount, longPos)    // 下单，平多仓
        $.PlotHLine(parseInt(longPos.Price + closeTarget * Math.min(amount / longPos.Amount, 1) + info.PriceTick), "sell", "green")
    } else if (orders.length == 0 && !longPos && shortPos) {     // 只持有空头持仓
        buyId = coverShort(parseInt(shortPos.Price - closeTarget * Math.min(amount / shortPos.Amount, 1) - info.PriceTick), shortPos.Amount, shortPos)     // 下单，平空仓
        $.PlotHLine(parseInt(shortPos.Price - closeTarget * Math.min(amount / shortPos.Amount, 1) - info.PriceTick), "buy", "red")
        sellId = openShort(parseInt(ticker.Last + openTarget * n + info.PriceTick), amount)    // 下单,开空,加仓
        $.PlotHLine(parseInt(ticker.Last + openTarget * n + info.PriceTick), "sell", "green")
    }
    
    if (orders.length == 0 && (!sellId || !buyId)) {    // 有任意挂单失败,撤销所有挂单,直接返回
        CancelOrders(symbol, GetOrders(symbol, _C(exchange.GetOrders)))
        return 
    }
    
    // 用于显示，状态栏持仓表格
    var tblPos = {
        "type" : "table",
        "title" : "持仓",
        "cols" : ["持仓品种", "数量", "价格", "方向", "浮动盈亏"],
        "rows" : []
    }
    // 写入数据
    if (longPos) {
        tblPos.rows.push([longPos.ContractType, longPos.Amount, longPos.Price, longPos.Type == PD_LONG ? "多" : "空", longPos.Profit])
    }
    if (shortPos) {
        tblPos.rows.push([shortPos.ContractType, shortPos.Amount, shortPos.Price, shortPos.Type == PD_LONG ? "多" : "空", shortPos.Profit])
    }
    
    // 用于显示状态栏挂单表格
    var tblOrders = {
        "type" : "table",
        "title" : "挂单",
        "cols" : ["订单品种", "数量", "价格", "方向"],
        "rows" : []
    }
    // 写入数据
    if (buyOrder) {
        tblOrders.rows.push([buyOrder.ContractType, buyOrder.Amount, buyOrder.Price, buyOrder.Type == ORDER_TYPE_BUY ? "买" : "卖"])
    }
    if (sellOrder) {
        tblOrders.rows.push([sellOrder.ContractType, sellOrder.Amount, sellOrder.Price, sellOrder.Type == ORDER_TYPE_BUY ? "买" : "卖"])
    }    

    // 获取账户资产信息
    var acc = exchange.GetAccount()
    if (!acc) {
        return 
    }
    var tblAccount = $.AccountToTable(exchange.GetRawJSON(), "资金信息")   // 使用商品期货交易类库的模板接口函数$.AccountToTable返回一个表格结构，用于在状态栏上显示资产信息表格
    
    // 返回这些tbl结构的数组
    return [tblPos, tblOrders, tblAccount]
}

function main() {
    var msg = null    // 用于接收表示连接状态的字符串
    var tbls = null   // 用于接收tbl结构数组
    while (true) {
        if (exchange.IO("status")) {      // 判断是否和期货公司前置机连接
            if ($.IsTrading(symbol)) {    // 判断合约代码为symbol值的合约，当前是否是交易时段
                var ret = onTick()        // 执行策略主逻辑
                if (ret) {                // 如果返回了表格数据，而不是空
                    tbls = ret            // 更新tbls
                }
                msg = "已连接"             // 更新msg
            }            
        } else {
            msg = "未连接"                 // 更新msg
        }
        // 使用LogStatus在优宽平台策略页面，状态栏上显示，时间、连接状态、表格
        LogStatus("时间：", _D(), "连接状态：", msg, "\n", "`" + JSON.stringify(tbls) + "`")
        Sleep(5000)    // 每次循环，暂停5000毫秒即5秒，该策略不用频繁检测，所以设置5000毫秒
    }
}
回测设置

策略地址：https://www.youquant.com/strategy/335378
策略为教学策略，学习策略设计为主，实盘慎用，策略公开可以自行优化、修改。